En este artículo se busca presentar una metodología para el calculo del Valor en Riesgo (VeR) para Portafolios de Renta Fija. La metodología se construye a partir de diversos “building blocks ” los cuales implican la utilización de componentes principales, duraciones parciales como modelos de volatilidad condicional multivariada. La aplicación de este modelaje se lleva a cabo sobre la curva de rendimiento de los bonos globales Colombianos ajustándose a los diversos hechos estilizados presentes en los mercados financieros a frecuencia diaria..

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