Notas de Clase

Macroeconomía Avanzada con Aplicaciones a Colombia

Equilibrio General

Probabilidad

Cursos

Métodos Cuantitativos en Macroeconomía (Universidad Javeriana)

Modelos de Equilibrio General en Bancos Centrales (Banco Central de Guatemala)

Microeconomía III (Universidad de los Andes)

Macroeconomía Avanzada II (Universidad de los Andes)

Tópicos en Economía Matemática Avanzada (Universidad Nacional)

Macroeconomía Avanzada (Universidad del Valle)

Economía Internacional Avanzada (Universidad de los Andes)

Notas de Clase 

MACROECONOMIA AVANZADA CON APLICACIONES A COLOMBIA

Parte I: Macroeconomía Cuantitativa

1. Una breve historia de a Teoría Macroeconómica
2. Medición y Regularidades Empíricas.
3. Economía Dinámica (versión Junio 2005)
4. Programación Dinámica: El caso deterministico (versión Junio 2005)
5. Más Programación Dinámica y el Método de Lagrange (versión Junio 2005).
6. Economía Dinámica Estocástica (versión Junio 2005).
7. Métodos Numéricos: (versión Junio 2005)

Parte II: Economías Cerradas

6. Equilibrio y Eficiencia.
7. Crecimiento Económico.
8. Ciclos Económicos.
9. Los Efectos de la Política Fiscal sobre el Equilibrio.
10. Política Fiscal Óptima: Principios Básicos.
11. Depresión y Prosperidad.
12. Política Monetaria.
13. Valoración de Activos.
14. Modelos con Fricciones.
15. Aplicaciones.

Parte III: Economías Pequeñas y Abiertas

16. Introducción (El Modelo Básico de Crecimiento).
17. Imperfecciones en el Mercado de Capitales.
18. Incertidumbre.
19. Fluctuaciones en Precios Relativos.

Programas de Computador

• Filtros: Band Pass Filter (Baxter y King) y Hodrick y Prescott. Descargar.

• Rtoolbox: Implementa Ricatti (versión Junio 2005).

• BKtoolbox: Implementa Blanchard y Kahn [1980] (versión Junio 2005).

• Ejemplos:

(1) Modelo de Brock y Mirman (1972): Aproximación Cuadrática (Brock-Mirman – Mathematica, runR - Matlab), Linearización (Brock-Mirman – Mathematica, runBK).

(2) Modelo de Hansen (1985): Linearización.

Necesitan el toolbox para análisis simbólico en Mathematica: SymbOpt

EQUILIBRIO GENERAL (con A. Carvajal)

Descargar

PROBABILIDAD (con A. Carvajal)

Contenido: Introducción a la teoría de la medida, Probabilidad, Probabilidad Condicional, Independencia, Variables aleatorias, Momentos, Independencia de variables aleatorias, convergencia de variables aleatorias, La Ley (débil) de los Grandes Números, El Teorema Central del Limite.

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Métodos Cuantitativos en Macroeconomía

Universidad Javeriana (Julio 5 – 15, 2005)

Contenido del Curso Anuncios La tarea es resolver el ejercicio número 22 del capítulo 7. Por favor entregenme solo las gráficas de sus resultados (partes (b) y (c) del ejercicio). Fecha limite para entrega: 29 de Julio de 2005. Notas de Clase Economía Dinámica Programación Dinámica: El caso deterministico Más Programación Dinámica y el Método de Lagrange Economía Dinámica Estocástica Métodos Numéricos (versión completa) Lecturas The Solution of Linear Difference Model under Rational Expectations. Blanchard y Kahn. Revolution and Evolution in Twentieth Century Macroeconomics. Woodford, M. Macroeconomics and Methodology. Sims, C. Programas de Computador Rtoolbox: Implementa Ricatti. BKtoolbox: Implementa Blanchard y Kahn [1980]. Ejemplos: (1) Modelo de Brock y Mirman (1972): Aproximación Cuadrática (Brock-Mirman – Mathematica, runR - Matlab), Linearización (Brock-Mirman – Mathematica, runBK). (2) Modelo de Hansen (1985): Linearización. Necesitan el toolbox para análisis simbólico en Mathematica: SymbOpt

Modelo de Equilibrio General en Bancos Centrales

Banco Central de Guatemala (2005)

Contenido del Curso Anuncios Las notas de clase que aparecen abajo como “Antes del curso” son una buena preparación para lo que estudiaremos en el curso. No es indispensable leerlas, pero una lectura cuidadosa excluyendo las demostraciones de los teoremas sería muy útil. A partir de Julio esta va ser actualizada permanentemente (una vez por semana probablemente) Notas de Clase Antes del curso Economía Dinámica Programación Dinámica: El caso deterministico Más Programación Dinámica y el Método de Lagrange Economía Dinámica Estocástica Durante el curso Métodos Numéricos. * Ciclos Económicos. * Lecturas Entrevista de Webpondo.org con Olivier Blanchard. (Diciembre de 2004). On the Bank of England’s New Model. Model Development Team (2003).* The Bank of England Quarterly Model. (2005). The Role of Models and Probabilities in the Monetary Policy Process. (2002).* Indivisible Labor and the Business Cycle. (1985).* The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations. (1980). Production Growth ad the Business Cycles. 2001.

Microeconomía III

Universidad de los Andes (II semestre 2005)

Contenido del Curso Anuncios · Nuevo salón para la clase del jueves 15 de septiembre R-209 (NUEVO) · El primer parcial es el 21 de septiembre a la hora de clase. · Tendremos clase los jueves 8 y 15 de septiembre, 7:00PM-8:20PM en el salón B-203. · El Taller 1 es para entregar el 16 de septiembre antes del medio día. · Los días 19 y 21 de septiembre no tenemos clase. Habrá complementarias. · Repondremos las dos clases magistrales en Octubre. Talleres Taller 1 (para entregar el viernes 16 de septiembre). Para Practicar Parcial 1 - Gráficas Solución parcial 1 Ejercicios 1 Ejercicios 2 Solución ejercicios Notas de Clase Lecturas El metodo de Lagrange (opcional) Curvas de Indiferencia: utilidad CES

Macroeconomía Avanzada II	Universidad de los Andes (II semestre 2005)
Contenido del Curso Anuncios Notas de Clase Lecturas

Tópicos en Economía Matemática Avanzada

Universidad Nacional (I semestre 2005)

Contenido del Curso Anuncios La Tarea # 2 consiste en los ejercicios con asterisco (*) de las ultimas notas de clase del curso: Mercados Financieros con Estructuras de Activos Generales La segunda tarea es para entregar un par de dias antes del examen final, fecha que fijaremos más adelante. No habrá clase los días: Lunes 4, Jueves 7, Lunes 11 y Martes 12 de Abril. No habrá clase el jueves 17 de marzo. El examen parcial será el jueves 31 de marzo. A partir del próximo lunes 28 de febrero comenzaremos a tener clase todos los lunes, 6:00-8:00PM en el mismo salón que los martes y jueves. Esto con el fin de adelantar las horas de clases que corresponden a mayo. Mes durante el cual no haremos clase. El examen final será en junio en la fecha que nos asigne la universidad. Exámenes Examen Parcial Notas de Clase Introducción, Mercados Contingentes Mercados Financieros I Mercados Financieros II Aspectos Positivos de la Teoría del Equilibrio General Teoría de la Decisión y el Teorema de SMD Existencia del Equilibrio en Mercados Completos Economías Regulares en Mercados Completos Aspectos Normativos I: Teoremas del Bienestar e Identificación. Aspectos Normativos II: Dualidad e Identificación. Beneficios del Comercio. Solución ejercicios seleccionados . Nótese la solución del ejercicio 10. Mercados Financieros con Estructuras de Activos Generales (NUEVO). Lecturas Entrevista de Webpondo.org con Herakles Polemarchakis. Trade and Welfare. 1999. Cordella, Minelli y Polemarchakis. The Theory of Incomplete Markets (Chapter 1). Magill, Quinzii. 1993. Lecture Notes on the Theory of Economic Policy in Market Economies. Polemarchakis, H. 2003. Market Selection when Markets are Incomplete. Sandroni, A. 2004. Debt Constraints and equilibrium in infinite horizon economies with incomplete markets. Levine, D y W. Zame. 1996. Journal of Monetary Economics.

Macroeconomía Avanzada

Universidad del Valle (I Semestre 2005)

Contenido del Curso Anuncios · El examen final es para entregarlo el 16 de Julio. · Las Lecturas marcadas con (*) son obligatorias. Examen Final Descargar examen Datos impuestos Notas de Clase Medición y Regularidades Empíricas. Métodos matemáticos en macroeconomía: Economía Dinámica, Programación Dinámica: El caso deterministico, Más Programación Dinámica y el Método de Lagrange, Economía Dinámica Estocástica, Métodos Numéricos. Lecturas Historia Revolution and Evolution in Twentieth Century Macroeconomics. Woodford, M. What do we know about Macroeconomics that Fisher and Wicksell did not? Blanchard, O. Metodología Business Cycles Research: Methods and Problems. Prescott, E. Macroeconomics and Methodology. Sims, C. Otros *Latin America in the rearview mirror. Cole, Ohanian, Riascos y Schmitz. *The Colonial Origins of Comparative Development An Empirical Investigation. Acemoglu, Johnson y Robinson. * Macroeconomic Priorities. R. Lucas. 2003. The American Economic Review. Marzo 2003. * Prosperity and Depression (Richard Ely Lecture). Prescott, Ed. The six major puzzles of international economics: Is there a common cause? Obstfeld, M y K. Rogoff.

Economía Internacional Avanzada

UNIANDES (II Semestre 2004)

Contenido del Curso Anuncios El examen final será el jueves 18 de noviembre en hora de clase y evaluara todo el curso (partes I y II). El jueves 4 de Noviembre no tendremos clase. Queda por confirmar el día y la hora en la que repondremos esas horas. Notas de Clase Introducción, Fricciones en el Mercado de Capitales. Lecturas Open Economy Macroeconomics for Developing Countries. Carlos Vegh. The six major puzzles of international economics: Is there a common cause? Obstfeld, M y K. Rogoff. Closing Small Open Economies. Schmitt-Grohe, S y Uribe M. Real Business Cycles in a Small Open Economy. Mendoza E.