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¿Cuáles Colegios Ofrecen Mejor Educación en Colombia?
Documento
CEDE 2002-03. Abril de 2002.
By: Jairo Nuñez, Roberto Steiner, Ximena Cadena
and Renata Pardo.
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“Assessing the Effects of Corruption and Crime
on Firm Performance: Evidence from Latin America”
Trabajo en Proceso
Fedesarrollo. Febrero 2002.
By: Alejandro Gaviria
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(174k pdf file)
Estimación
de la estructura a plazo de las tasas de interés
de Colombia
Borradores
de economía No. 196, Banco de la República, febrero
de 2002.
By: Arango, L.E., Melo, L.F.y D.
Vasquez.
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Un Indice coincidente para la actividad económica
colombiana
Borradores
de economía No. 195, Banco de la República, Enero
de 2002
By:
Melo, L.F., Fabio Nieto, Carlos E. Posada, Rocio
Betancourt y Juan David Barón
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About a coincident index for the state of the economy.
Borradores
de economía No. 194, Banco de la República, Enero
de 2002
By:
Nieto, F. y L.F. Melo
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"Expansions
and Contractions in some Latin American Countries:
A view through non-linear models".
Borradores
de economía No. 186, Banco de la República. Septiembre
de 2001. Documento presentado en la VI reunión de
la Red de Investigadores de Bancos Centrales de
América, Montevideo, octubre de 2001.
By: Arango,
L.E, y L.F .Melo.
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Full Paper (pdf file 361k)
"Una
relación no lineal entre inflación y los medios
de pago".
Borradores
semanales de economía No. 145, Banco de la República.
Abril de 2000.
By: Jalil, M y L.F . Melo.
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Full Paper (pdf file 439k)
"Inflación
básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales".
Monetaria
CEMLA, Volumen XXII, Número 2, Abril - Junio 1999,
México. Documento presentado en la III reunión de
la Red de Investigadores de Bancos Centrales de
América, Buenos Aires, octubre de 1998.
By: Melo,
L.F. y F. Hamann.
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"Métodos de combinación de pronósticos: Una aplicación
a la inflación colombiana".
Borradores semanales de economía No. 109, Banco
de la República. Noviembre, 1998. También publicado
en Lecturas de Economía No. 52, Universidad de
Antioquía, 2000 Documento presentado en la XVII
reunión de la Sociedad Econométrica Latinoamericana,
Cancún, agosto de 1999.
By: Castaño, Elkin y L. F. Melo.
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Código
para Estimar la Estructura a Plazo de las Tasas
de Interes por el Metodo de Nelson y Siegel
(1987) . Codigo en GAUSS.
By:
Luis Eduardo Arango, Luis Fernando Melo y Diego
Vasquez
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Instrucciones Est. Plazos Tasas de Interes Nelson
y Siegel
Download - Programa Tasas Nelson y Siegel
KOLMTEST
Codigo en RATS.
By:
Luis Fernando Mejía y Diego Vasquez
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It
computes the corresponding statistic for the KOLMOGOROV-SMIRNOV
test of goodness of fit and displays the correponding
critical value at different significance levels.
One
of the most important uses of this test is to
check for NORMALLY distributed disturbances (regression
diagnostics) as pointed in Judge et al (1988).
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Generally, the KOLMOGOROV-SMIRNOV statistic provides
a way testing whether a set of observations come
from some completely specified continuous distribution
Fo(x). The KOLMOGOROV-SMIRNOV test has at least
two major advantages over the chi-square test:
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1.
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It can be used with small sample sizes, where
the validity of the chi-square and Jarque-Bera
tests would be questionable. |
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2.
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Often it appears to be a more powerful test
than the chi-square test for any sample size.
Note: See program for further information.
. |
PERRON
Codigo en RATS.
By: Diego Vasquez
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It computes the augmented "PERRON" unit root test
allowing under both null and alternative hypothesis
for the presence of a one-time change in the level
or in the slope of the trend function using three
different linear regression models which are constructed
by nesting the corresponding null and alternative
hypothesis.
Note: See program for further information.
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SPUNIT
Código en RATS.
By Diego Vasquez
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It
computes the "Schmidt-Phillips" test (TAU) for
a unit root which is constructed considering the
following parametrization -DGP-:
yt = psi + epsilon * trend + X(t), X(t) = betha
* X(t-1) + e(t)
Under the assumption that 'e(t)' are iid N(0,sigma^2e)
and the initial X(0) is taken as fixed.
Note: See program for further information.
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Curso: Seminario Series
de Tiempo.
Institucion: Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Economia.
Periodo del Curso: Semestre I, 2002.
Profesor:
Luis Fernando Melo
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