Don´t worry; just guess and you´ll be fine (eventually)
Por: Andrés Carvajal
Descargar documento completo (archivo pdf 91 kb).

Mergers and Acquisitions in the Colombian Financial Sector (Impacto 0n Efficiency 1900 – 2005).
Por: Sergio Clavijo, Carlos Rojas, Camila Salamanca, Germán Montoya, Camilo Rizo. Actualizado: 07-31-06.
Descargar documento completo (archivo pdf 864 kb).

Análisis de Eficiencia de los Portafolios Pensionales Obligatorios en Colombia
Por : Diego Jara, Carolina Gomez y Andres Pardo. Actualizado: 11-22-05.
Descargar documento completo (archivo pdf 334 kb).

Cálculo y Determinantes del Componente Idiosincrásico del Spread Colombiano
Por: José Ignacio López. Actualizado: 11-04-05.
Descargar documento completo (archivo pdf 229 kb).

"Un Siglo de Crecimiento Económico”

Publicado en Webpondo.org, Edición Julio – Septiembre 2004

Por: Miguel Urrutia Montoya y Carlos Esteban Posada
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"Colombian Conflict: Uribe's First 17 Months”

Publicado en Webpondo.org, Edición Abril – Junio 2004

Por: Jorge Restrepo y Michael Spagat
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“FARC Terrorism in Colombia: A Clustering Analysis”

Publicado en Webpondo.org, Edición Enero – Marzo 2004

Por: Andrés F. Arias y Hernán Maldonado
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BC Bootstrap Confidence Intervals for Random Effects Panel Data Models

Publicado en Webpondo.org, Edición Octubre – Diciembre 2003

Por: Andrés Carvajal
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Un Método para Discernir entre Paradigmas de Valor Privado y Común en Subastas Uniproducto

Publicado en Webpondo.org, Edición Julio – Septiembre 2003

Por: Diana Gómez, Andrés Carvajal, Alvaro Riascos y Diego Vásquez
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Incentive-compatible Fiscal Constitutions

Publicado en Webpondo.org, Edición Julio – Septiembre 2003

Por: Andrés Carvajal
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Reversal of Fortune

Versión Marzo 7 de 2002

Por: Mauricio Cardenas
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Código para estimar la estructura a plazo de las tasas de nterés por medio del método de funciones B-Spline cúbicas. (Nuevo)

Instrucciones (descargar).
Código (descargar).
Ejemplo (descargar).

Por: Diego Vásquez y Luis Fernando Melo

Programas para Resolver Modelos de Optimización Dinámica utilizando el Método de King, Plosser y Rebelo [2001] Apéndice Técnico

Códigos en Mathematica 4.1 y Matlab.6.5.

Por: Franz Hamann, Paulina Restrepo y Alvaro Riascos.
Ejemplo: El modelo básico de ciclos económicos reales Hansen [1985]
Descargar Ejemplo

Descargar – Programas: Basic RBC (Mathematica) , run_model_BasicRBC (Matlab), KPRtoolbox (Matlab): Versión Octubre de 2004.

Código para Estimar la Estructura a Plazo de las Tasas de Interés por el Metodo de Nelson y Siegel

Código en GAUSS.

Por: Luis Eduardo Arango, Luis Fernando Melo y Diego Vásquez

Leer Instrucciones Est. Plazos Tasas de Interes Nelson y Siegel

Descargar - Programa Tasas Nelson y Siegel

KOLMTEST

Código en RATS.

Por: Luis Fernando Mejía y Diego Vásquez
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Calcula el estadístico correspondiente para la prueba de bondad de ajuste KOLMOGOROV-SMIRNOV y suministra los valores críticos correspondientes a diferentes niveles de significancia.

Uno de los usos mas importantes de esta prueba es la verificación del supuesto de normalidad de las perturbaciones (diagnóstico de regresiones) como se muestra en Judge et al (1988).

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Generalmente, el estadístico de KOLMOGOROV-SMIRNOV permite verificar si una serie de observaciones viene de una distribución continua completamente especificada. La prueba KOLMOGOROV-SMIRNOV tiene al menos dos grandes ventajas sobre la prueba chi-cuadrado:

PERRON

Código en RATS.

Por: Diego Vásquez
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Calcula el estadístico de prueba aumentado de raíz unitaria de “PERRON" permitiendo tanto bajo la hipótesis nula como la alternativa la presencia de un cambio (por una sola vez), en el nivel o en la pendiente de la función de tendencia, utilizando tres modelos diferentes de regresión lineal, cada uno de los cuales tiene anidados las correspondientes hipótesis nula y alterna.

Nota: Es aconsejable buscar mayor información en el programa. .

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SPUNIT

Código en RATS.

Por Diego Vásquez
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Calcula el test de "Schmidt-Phillips" (TAU) para una raíz unitaria que este construida siguiendo la parametrización que se encuentra a continuación -DGP-:

yt = psi + epsilon * trend + X(t), X(t) = betha * X(t-1) + e(t)

Bajo el supuesto de que 'e(t)' es N (0,sigma^2e), la inicial X(0) es tomada como fija.

Nota: Es aconsejable buscar mayor información en el programa.

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